1-4- فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………5

1-5-پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-7-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………8

2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………….8

2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………9

2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………..10

2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین………………………………………………………………………………………12

2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………13

2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین……………………………………………………………………15

2-8-فرایندهای زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..16

2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت……………………………………………………………………………………17

2-9-1-اهداف قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………..18

2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌……………………………………………………………………………………19

2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری…………………………………………………………………..‌………………………….19

2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی……………………………………………21

2-11-ی بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….22

2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………………………………………………………………..24

2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین……………………………………………………………..25

2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………….25

2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت………………………..26

2-14-ی بر الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………….28

2-14-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….28

2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………28

2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………….30

2-14-4-کد کردن………………………………………………………………………………………………………….33

2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………34

2-14-6-تابع برازندگی ………………………………………………………………………………………………….35

2-14-7-انتخاب……………………………………………………………………………………………………………..36

2-14-8-ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………..38

-9-14-2احتمال ترکیب …………………………………………………………………………………………………… 40

-10-14-2جهش……………………………………………………………………………………………………………… 40

-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها………………………………………………………………………..42

-12-14-2شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………..42

2-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای…………………………………………………………………………….45

-3-3تئوری تعیین قیمت……………………………………………………………………………………………………47

-4-3قانون تقاضا…………………………………………………………………………………………………………….48

-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا………………………………………………………………………………48

3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ………………………………..49

3-6- خطی سازی تابع غیر خطی……………………………………………………………………………………..54

3-7- تقاضای احتمالی…………………………………………………………………………………………………….55

3-9-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..57

 

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..59

4-2-اعتبار سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………….59

4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده…………………………………………………………………………..66

 

4-3-1-نحوه نمایش جواب­ها……………………………………………………………………………………………66

4-3-2-روش نمایش رشته­ای…………………………………………………………………………………………….68

4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………..70

4-3-4-ارزیابی جواب­ها……………………………………………………………………………………………………70

4-3-5-مکانیزم انتخاب……………………………………………………………………………………………………….70

4-3-6-عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………….71

4-3-7-تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………71

4-3-8-شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..72

4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….72

4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..74

4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده…………………………………………………………………………….74

4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو……………………………………………..75

4-8-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….77

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….79

5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………………………………….79

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول

جدول 4-1مقدار تقاضای محصول نهایی…………………………………………………………………………………59

جدول 4-2- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه………………………………………………………………..60

جدول 4-3-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده……………………………………………60

جدول 4-4-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………….60

جدول 4-5-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش………………………………………………..61

جدول4-6-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام………………………………………………………………………….61

جدول 4-7-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول………………………………………………………………………61

جدول4-8-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول……………………………………………………………………61

جدول4-9-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه…………………………………………………………….62

جدول4-10- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………………63

جدول4-11- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………………64

جدول4-12–مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………….64

جدول4-13- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش……………………………………….65

جدول4-14-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش…………………………………………………..66

جدول4-15-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو…………………………………………73

جدول 4-16-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….74

جدول4-17-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم……………………………………………………………..75

جدول4-18- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو…………………………………………………………………76

فهرست اشکال

شکل1-1- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین……………………………………………………………………………4

شکل 2-1- نمایی از یک زنجیره تامین……………………………………………………………………………………8

شکل2-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………….33

شکل 2-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ……………………………………………………………………………….39

شکل 2-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای………………………………………………………………………………….39

شکل -5-2 نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………….41

شکل -6-2 نمایش تغییر ترتیب قرار گیری……………………………………………………………………………..41

شکل4-1-نمای از مسیر کاری………………………………………………………………………………………………62

شکل4-2- فضای جواب و کدینگ مسأله………………………………………………………………………………67

شکل4-3- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ……………………………………………………………………….67

شکل 4-4- کروموزم مرحله اول……………………………………………………………………………………………68

شکل 4-5-کرموزوم مرحله دوم…………………………………………………………………………………………….69

شکل 4-6-کرموزم مرحله سوم……………………………………………………………………………………………..69

فهرست نمودار

نمودار -1-3منحنی قیمت و تقاضا…………………………………………………………………………………….48

نمودار4-1- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………..63

نمودار4-2- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………..64

نمودار4-3- مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………..65

نمودار4-4- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش…………………………………65

نمودار4-5- مقدار محصول فروخته شده………………………………………………………………………….66

نمودار4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………….74

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­ کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

مقدمه

در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرایندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[3]

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [4] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

ترافیک

• تعریف مساله……………………………………………………………………………. 14
• محتویات ………………………………………………………………………………… 14

1-4-1 فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………. 19

1-4-2 فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه ی تحقیق………………………. 19

1-4-3 فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………….. 19

1-4-4 فصل چهارم : نتایج تحقیق………………………………………………. 19

1-4-5 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………… 19

 

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه ی تحقیق………………………………………………………. 22

• مقدمه……………………………………………………………………………………… 23
• روش های مدل کردن ترافیک……………………………………………………….. 24

• تخمین ماتریس تقاضای مبدا-مقصد با بهره گرفتن از رویکرد آماری…………. 30

  • حداکثر احتمال……………………………………………………………… 30
  • حداقل مربعات عمومی………………………………………………….. 31
  • استنباط بیزین……………………………………………………………… 33

2-4     تعیین تعداد و محل شمارشگرهای ترافیکی………………………………………. 35

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی……………………………………………………………………………… 45

• مقدمه……………………………………………………………………………………… 46
• تعریف مسئله……………………………………………………………………………. 46

• ارائه ی مدل ریاضی پیشنهادی………………………………………………………. 48

  • اندیس­ها…………………………………………………………………….. 48
  • پارامترها…………………………………………………………………….. 48
  • متغیرهای تصمیم­گیری…………………………………………………… 49
  • مدل ریاضی………………………………………………………………… 49
  • تحلیل مدل…………………………………………………………………. 50

فصل چهارم: محاسبات و یافته­ های تحقیق……………………………………………………………… 52

• مقدمه……………………………………………………………………………………… 53
• مثال عددی……………………………………………………………………………….. 53

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات آتی……………………………………………………………….. 56

• نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………….. 57
• پیشنهادات آتی………………………………………………………………………….. 58

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 59

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… 59

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………….. 59

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول (4-1) کمان های بهینه مثال عددی شبکه حمل و نقل…………………………………………… 53

جدول(4-2) مؤلفه های ماتریس تقاضای سفر اولیه………………………………………………………. 54

جدول (4-3) مؤلفه­ های ماتریس تقاضای سفر تخمینی………………………………………………….. 54

فهرست شکل ها

فصل اول

 

 

شکل(1-1)شبکه کوچک برای اثبات وجود ماتریس تقاضای سفر چندگانه……………………….. 17

فصل دوم

شکل(2-1)اهمیت جریان خالص و ناخالص با توجه به قانون 3 یانگ……………………………….. 38

شکل(2-2)نمودار میانگین اطلاعات زوج مبدا-مقصد w با توجه به احتمال سفر آن……………… 41

فصل سوم

شکل(3-1)مثال شبکه ساده برای بررسی مساله تکرار لینک …………………………………………… 50

فصل چهارم

شکل(4-1)شبکه حمل و نقل مورد بررسی………………………………………………………………… 53

چکیده

در هر اجتماع انسانی در مكانهای گوناگون چه شهری یا روستایی ایجاد امكانات آمد و رفت از ضروریات اجتناب ناپذیر به شمار می آید و در این حركتها نیز سعی بر این است كه با حمل مایحتاج انسان مسائل مورد نظر را نیز حل نمایند. حال اگر سیستمی استوار پدید آید كه بتواند این رفت و آمدهای انسانی و حمل كالاهای مورد نیاز آنها را در این فضا به صورت صحیح تنظیم نماید ، می توان از یک برنامه ریزی حمل و نقل صحبت به میان آورد . برنامه ریزی حمل ونقل  شهری یک ارزیابی مداوم برنامه های حمل و نقل برای رسیدن به اهداف و مقاصد توسعه تمام یک استان و یک جامعه شهری است ، به عبارت دیگر برنامه ریزی حمل ونقل فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل عناصر حمل ونقل و ترافیک است كه هدف آن ایجاد ایمنی در سیستم حمل و نقل كار آمد و ناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه می باشد .در این پژوهش سعی داریم با بهره گرفتن از ابزار برنامه ریزی حمل ونقل مکان های مناسب برای نصب شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به تقاضای سفر در شبکه حمل و نقل شهری بررسی کنیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

1-3- اهمیت بررسی موضوع…………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1-5- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیات مساله………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- حدود تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- محدودیت­ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………..7

1-9- ساختار نگارش تحقیق……………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم : مبانی نظری و ی بر ادبیات موضوع………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………9

2-2- مخارج دولت…………………………………………………………………………………………………………9

2-2-1- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت…………………………………………………………11

2-2-1-1- علل رشد هزینه­ های دولت………………………………………………………………………11

2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) …………………11

2-2-1-3- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)  ………………….12

2-2-1-4- قانون واگنر……………………………………………………………………………………………13

2-3- نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-1- انواع نام‌های ارز…………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-1- ارز دولتی………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-2- ارز شناور………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-3- ارز اکو………………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-4- ارز بازرگانی………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-5- ارز پشتوانه…………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-6- ارز ذخیره­ای………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-7- ارز عمده ……………………………………………………………………………………………..16

2-3-1-8- ارز غیر­ رسمی……………………………………………………………………………………….17

2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17

2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17

2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17

2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18

2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19

2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19

2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20

2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20

2-3-8- نظام‌های ارزی……………………………………………………………………………………………….20

2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20

2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد………………………………………………………………………………..21

2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور………………………………………………………………………………..22

2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22

2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23

2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24

2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25

2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27

2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30

2-6- دولت و دیدگاه ­های موجود…………………………………………………………………………………….31

2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31

2-8- ی بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35

2-8-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………35

2-8-2- پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47

 

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-2- توصیف داده ­ها………………………………………………………………………………………………………47

3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52

3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53

3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54

3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته……………………………………………………………………………54

3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54

3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54

3-4- داده ­های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1- مزایای استفاده از داده ­های تابلویی……………………………………………………………………56

3-4-2- الگوی داده ­های تابلویی…………………………………………………………………………………..57

3-4-3- روش­های برآورد الگوی داده ­های تابلویی………………………………………………………….57

3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57

3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58

3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) ………………………………………………………………59

3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60

3-4-4- آزمون­های الگوی داده ­های تابلویی…………………………………………………………………..60

3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60

3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62

3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63

3-4-5- آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی……………………………………………………………………64

3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65

3-4-6- آزمون­های همجمعی داده ­های تابلویی……………………………………………………………….66

3-5- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………….72

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-2- آزمون­های تشخیص بر روی داده ­ها………………………………………………………………………….72

4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73

4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74

4-3- برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74

4-3-1- نتایج آزمون­ها………………………………………………………………………………………………..75

4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79

5-1- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79

5-2- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..79

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81

الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82

ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول3-1- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51

جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73

جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu……………………………………………74

جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75

جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76

جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76

نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52

چکیده

نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد      فعالیت­های کلان دارد. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می­ شود، در مورد نااطمینانی شاخص ­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­ شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­ شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی از طریق سیاست­های پولی یا مالی، متحمل هزینه­هایی شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت می­ شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 (شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می­باشد.

در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از الگوی داده ­های تابلویی در سال­های 2013-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) برای اندازه ­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت تاثیر منفی دارد.

مقدمه

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه ­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

• محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

• مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
• بازار بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………….8

2-2-1   تاریخچه……………………………………………………………………………………………..8

2-2-2   تعاریف…………………………………………………………………………………………….12

2-2-2-1 بورس اوراق بهادار………………………………………………………………….12

2-2-2-2 سهم چیست ؟…………………………………………………………………………12

2-2-2-3 سرمایه گذاری………………………………………………………………………..12

2-2-2-4 انواع بازار ……………………………………………………………………………..12

2-2-2-5 سال مالی……………………………………………………………………………….13

2-2-2-6   صورت سود و زیان………………………………………………………………….13

2-2-2-7   ترازنامه………………………………………………………………………………….14

2-2-2-8 سود هر سهم (EPS)……………………………………………………………….14

2-2-2-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS)……………………………………………………14

2-2-2-10 پیش بینی سود………………………………………………………………………15

2-2-2-11 تعدیل سود…………………………………………………………………………..15

2-2-2-12 قیمت پایانی سهم…………………………………………………………………..15

2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد………………………………………………………………15

2-2-3 شاخص کل………………………………………………………………………………………16

• پویایی سیستم ………………………………………………………………………………………..19

2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2 کلیات پویایی سیستم……………………………………………………………………………20

2-3-3 اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ……………………………………………………..20

2-3-4 ابزارهای تفکر سیستمی ………………………………………………………………………..22

2-3-4-1 نمودار های علی حلقوی……………………………………………………………..22

2-3-4-2 نمودار های حالت جریان……………………………………………………………23

2-3-5 فرایند مدل سازی………………………………………………………………………………..24

2-3-6 شبیه سازی………………………………………………………………………………………….27

• پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..28

2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………..28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران ………………………………………………….29

2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان……………………………………………………31

فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

• مقدمه …………………………………………………………………………………………………..34
• تعریف مساله………………………………………………………………………………………….34

3-2-1 ارزش معاملات…………………………………………………………………………………….36

3-2-2 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………37

3-2-3 تورم…………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4 تولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………………….44

• فرضیه های دینامیکی……………………………………………………………………………….46

3-3-1 قیمت و تقاضای سهم……………………………………………………………………………..46

3-3-2 اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی…………………………………………………………..48

3-3-3 شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….49

3-3-3-1 بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل……………………………..50

3-3-4 نوسان های شاخص کل و ریسک بازار……………………………………………………..54

3-3-5 سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی…………………………………………55

3-3-5-1 بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی………………………………….57

3-3-6 سپرده گذاری در بانک…………………………………………………………………………..58

• سرمایه گذاری در بازارهای موازی………………………………………………………..59

3-4     نمودار علی حلقوی کل مدل……………………………………………………………………….61

 

 

فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی    

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………..63
• مدل قیمت سهام……………………………………………………………………………………..63

4-2-1 اعتبار مدل……………………………………………………………………………………………66

4-2-2 تحلیل حساسیت و سناریو پردازی…………………………………………………………….66

4-2-2-1 مدت زمان سهامداری……………………………………………………………………..67

4-2-2-2 تعدیل سود هر سهم………………………………………………………………………..68

4-2-2-3 تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری…………………………………………………..70

4-2-2-4 ورود سهامداران بزرگ به سهم………………………………………………………..71

• مدل کلی بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….73

4-3-1 اعتبار مدل بازار سهام……………………………………………………………………………..76

4-3-2 تحلیل حساسیت مدل بازار سهام……………………………………………………………….76

4-3-2-1 تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل……………………………………………..77

4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………80

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..81

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..82

   فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 نمایش ساختار حالت و جریان…………………………………………………………………23

شکل 3-1   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات…………………………………………………………36

شکل 3-2   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه……………………………………………………….37

شکل 3-3   نمودار خطی شاخص کل بورس…………………………………………………………….38

شکل 3-4   نمودار خطی تورم ………………………………………………………………………………41

شکل 3-5   تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………44

شکل 3-6   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن…………………………………………47

شکل 3-7   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی………………………………………………….48

شکل 3-8 حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………….52

شکل 3-9 حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری…………………………………………….54

شکل 3-10 حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی………………………………56

شکل 3-11 حلقه سپرده گذاری در بانک………………………………………………………………..58

شکل 3-12 حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی……………………………………….59

شکل 3-13 نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………61

شکل 4-1   نمودار جریان مدل قیمت سهام……………………………………………………………….64

شکل 4-2   خروجی قیمت مدل قیمت سهام……………………………………………………………..65

شکل 4-3   حساسیت مدل قیمت نسبت به تغییر زمان سهامداری……………………………………67

شکل 4-4   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود هر سهم…………………………………….68

شکل 4-5   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص…………………69

شکل 4-6   حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری………………………..70

شکل 4-7   حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص…………………………………72

شکل 4-8   نمودار جریان مدل ………………………………………………………………………………74

شکل 4-9   خروجی شاخص کل بازار سهام……………………………………………………………..75

شکل 4-10 حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری……………………………………77

شکل 4-11 رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس……………………………78

فهرست جداول

جدول 2-1 قطبیت روابط علی…………………………………………………………………………………23

جدول 2-2 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………28

جدول 2-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران……………………………………………………29

جدول 2-4 تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم…………………………………..30

جدول 2-5 تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم……………………………………….33

جدول 3-1 تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات…………..51

جدول 3-2 تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی……………………………………..57

چکیده

بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد .برای اقتصاد ایران به دلیل داشتن شرایط تورمی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بازار های موازی مانند ارز ، طلا و مسکن می تواند کمک شایانی به تولید و شکوفایی اقتصادی نماید .

بررسی روند تغییر قیمت سهم ها و عوامل موثر بر آن در بیشتر موارد با روش های کلاسیک تحلیل تغییرات قیمت قابل توجیه نیست . برای آن که بتوان شکاف های ناشی از عدم توجه به اثرات علی و معلولی در ارتباط با بازار سهام را پر کرد نیاز به یک دید سیستمی احساس می شود . بهترین روش برای توجه به روابط به صورت علی و معلولی ناشی از دید سیستمی روش پویایی سیستم است . با این روش می توان تاثیر اعمال تصمیمات گوناگون بر سیستم را مورد بررسی قرار داد .

در این تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص کل بازار نمایانگر وضعیت کلی بازار است و عامل مهمی برای جذابیت بازار سرمایه محسوب می شود . بازار بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی های پویا است و نیاز است روابط درون سیستم به صورت بازخوردی و در ارتباط با هم بررسی شوند . ویژگی اصلی پویایی سیستم شفاف کردن ساختار درونی سیستم با دید سیستمی و آزمایش تغییر این روابط در زمانی است که تصمیمات مختلف اعمال می شوند . از این رو عوامل موثر بر شاخص کل را با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم بررسی و مدل کرده و تاثیر سناریو های مختلف را بر آن می سنجیم . نتایج حاصل از تاثیر سناریو های مختلف می تواند برای سیاست گذاری های کلان بازار سرمایه برای جذب سرمایه و جلوگیری از شکل گرفتن حباب در بازار مورد استفاده قرار گیرد .

 مقدمه

بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای بررسی بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.

در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش پویایی سیستم[1] بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنیم . در این فصل ابتدا تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این تحقیق و اهداف آن را بیان می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های تحقیق در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید